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日経平均株価>TOPIXが続く!?,NT倍率サヤ取り含み損▲38万

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今月から資産運用の軸にしたサヤ取りトレードの一つである

✔NT倍率サヤ取りトレードで大きな含み損(▲38万)を抱えてしまいました

↓:今日(8/23)のデイセッション後の建玉状況
NT倍率含み損20180823

NT倍率サヤ取りトレードは、基本的に値動きの相関の高い(N)日経平均先物と(T)TOPIX先物の、一方を売って他方を買うという両建てトレードでサヤ(相関の歪)を取るのが狙いです

今回大きな含み損を抱えた直接の原因は、今日のデイセッションでも日経平均株価は前日比プラスなのにTOPIXは前日比マイナスになっていましたが、

✔直近の相場では“日経平均株価>TOPIXという状態が続いている”からです

↓:直近10日間の日経平均株価とTOPIXの動き
NT倍率含み損20180823 (2)

↓:同じく直近6カ月間(TOPIXは6カ月前の株価に戻っていない)
NT倍率含み損20180823

昨年の今頃も同じような傾向が続いたことがあり、当時は日銀がETFを購入する際に日経平均株価連動ETFを中心に置いていたためで、その後、TOPIX連動型ETFも考慮するようになったと聞いたので、今回はヘッジファンドとかの仕掛けなのかどうかは知りませんが、

✔興味があるのは今後の値動きが次の中のどれになるのかです

① このまま日経平均株価とTOPIXは値動きが二極化していく
② 日経平均株価とTOPIXは再び相関がある値動きに戻る
1) 日経平均株価の上昇し過ぎが是正される(下落する)
2) TOPIXの停滞し過ぎが是正される(上昇する)


筆者は、現時点②であると思っているので、もうしばらく含み損を抱えた建玉はホールドするつもりですが、仮に①になってしまうと、このNT倍率サヤ取りトレードは今後封印するつもりです

それでは最後まで読んでくださってありがとうございました

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