▲25万含み損ホールドして新ロジック,中期アービトラージ撤退か?(その2)

表紙20171113

先週、ぎゃ~(~_~;)ロスカット▲27万,中期アービトラージ撤退か(その1)のとおり、

✔リタイア者にとっては、痛い、大きなロスカット(=▲27万)をしてしまいました

中期アービトラージのトレードロジックは、1時間足のNT倍率の動きから指数移動平均線±バンドで、逆張り仕掛けと決裁を行なう設定にしていたのですが、この1カ月。NT倍率が逆バンド(=決裁バンド)にタッチすることなく上昇し続けた結果、大きなロスカットになってしまいました

↓:NT倍率が1ヵ月上昇を続けて、先週ロスカットした中期アービトラージ
中期アービトラー再考2_20171113

✔更に▲25万円の含み損があるので、ホールドか?ロスカットか?決めなくてはなりません

NT倍率が上昇する直接の原因は、現在の上昇相場で、日経225銘柄がTOPIX銘柄に較べて買われているからなのですが、その真の原因を探ることは困難なので、過去のNT倍率の動きから見てみることにしました

今回は日足のNT倍率の動きの過去5年間について分析してみましたが、こうやって見てみると、

✔今回のNT倍率の上昇は、直近のNT倍率の急下落からの戻りという見方ができます

↓:NT倍率を日足で見た場合の過去5年間の動き
中期アービトラー再考1_20171113

また、仮設定したみた移動平均線(=決裁線)と上下のバンド(=仕掛け線)で、

✔仕掛けと決裁を繰り返せば、最大2ペアで700万程度の利益が得られることになります

・・いわゆる“たられば”ですが(笑)

ちなみに、この期間の日経225先物の値動きと比較すると、NT倍率は明らかに上下に振れても、移動平均線に収束しやすいので、こういった逆張りのトレードが有効ではないかと考えます

✔従って、含み損はホールドして新ロジックで中期アービトラージを運用します

それでは最後まで読んでくださってありがとうございました

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Comment

  • 2017/11/14 (Tue) 07:47
    見習い #IqE1qvxw - URL

    はじめまして。
    いつも参考にさせてもらっています。
    特に1時間足を利用したアービトラージなど色んなツールを利用するスキルがあって羨ましく見ています。
    私も現在NTアービトラージで苦戦しているので、宜しければ教えて頂きたいのですが、2012年からのグラフの移動平均線は何日で設定されていますか?

    宜しくお願いします。

  • 2017/11/14 (Tue) 17:39
    Sei-yan #- - URL
    見習いさんへ

    ご訪問ありがとうございます

    ご質問の内容は機密事項になるのでお答えできません!、、と書こうかなって思いましたが、色々と試行錯誤して決めた訳でもなく、論理的に決めた訳でもないので内緒でお伝えします(笑)

    掲載した日足のグラフは“指数移動平均(200日)”を使っています

    記事のとおり、あくまで仮設定ですからね!

  • 2017/11/14 (Tue) 21:23
    見習い #IqE1qvxw - URL

    公開の場で失礼な質問をして、すみませんでした。
    そして、ご丁寧に返答ありがとうございました。
    私は今まで逆張りでしたが順張りで色々検証中(手動)です。が、中々良い結果が出ません(泣)
    私も退職が見えて来たのでこれからも参考にさせていただきます。
    ありがとうございました。

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