アービトラージ・システムトレード運用開始,まずは5分足ロジックから

ロボット表紙20170207

毎週のように、FXスキャルピング頼みの一本足打法から抜け出したい

と書いてきましたが、本日、アービトラージ・システムトレード(5分足ロジック)の運用を開始しました

このアービトラージは、225先物とTOPIX先物を両建てして、NT倍率の波からサヤを取るトレードですが、分散投資の原則の一つである、時間の分散の観点から、大波のサヤを取るシステムと、小波のサヤを取るシステムの2種類で構成されています

✔本日、稼働を開始したのは、“小波のサヤトリ”を狙った“5分足ロジック”です

何故、5分足ロジックの運用を、このタイミングで決めたのかというと、今年6月以降、急激に下落してきたNT倍率は、1時間足チャートでは、まだ底を打ったように見えないが、5分足チャートではロジックが機能する動きに移行した感触があるからです

↓:1時間足チャートは底入れしたかどうかも?
1時間足_20170908
      
↓:赤枠部分の5分足チャートはロジックが機能しそうな動きに
5分足_20170908

このシステムトレードは、我が家のデスクトップPCで稼働させ、iPhoneで遠隔操作する

という構成で、本日稼働を開始しました

なんとかFXスキャルピングに替わる積極資産運用の柱にしたいのですが、どうでしょうか?

それでは最後まで読んでくださってありがとうございました

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Comment

  • 2017/09/23 (Sat) 00:56
    yossy #- - URL
    No title

    こんばんわ!
    私もアーリーリタイアを目指して日経平均とtopixのアービトラージトレードをしています。
    今はラージ30枚を仕掛けています。
    今回のトレードでの期待値は1000万から1500万です。

  • 2017/09/23 (Sat) 13:46
    Sei-yan #- - URL
    Re: yossyさん

    ご訪問ありがとうございます

    凄いですねぇ、ラージ30枚ですかぁ??
    小生の場合、両建てとは言えラージ6枚が精神的にギリギリです(笑)

  • 2017/09/23 (Sat) 17:37
    yossy #- - URL
    No title

    すいません!
    間違えてメールを打ってしまいました^^;
    ラージ6枚(組?)で一回あたりどのくらいの利益を見込まれていますか?
    また、仕掛けから手仕舞いまで何日くらいでしょうか?

  • 2017/09/24 (Sun) 09:22
    Sei-yan #- - URL
    Re: yossyさん(2)

    最大3ペアにしています。
    (細かく言えば、TOPIXと225の両建て額を合わせるため、TOPIX Large1枚、225mini8枚を1ペアにしています)

    5分足ロジックの利益期待値は、ブログに書いてあるとおり、移動平均±設定バンド(=山谷線)で仕掛けて、移動平均線(=中央線)で利確することにしているので、例えば設定バンド0.03の場合、スリッページを入れて1ペアあたり3万円弱です

    まだ、このロジックを稼働して2週間なのですが、最近、NT倍率の動きが鈍くて、なかなか0.03のバンドにヒットしない状態が続いているので、悩ましいところです

  • 2017/09/25 (Mon) 19:09
    yossy #- - URL
    No title

    >最近、NT倍率の動きが鈍くて
    ですよね!
    はっきりしない動きですよね。

    自分はワンペアあたり、500〜900円の値幅をとりたいなぁと思っています。
    期間は2〜3ヶ月みています。

  • 2017/09/27 (Wed) 00:42
    yossy #- - URL
    No title

    あっ、自分は225:top = 5:6を考えてます。

    場合によっては動きが素直だったら 1:1にする場合もあります。

    5:6は5:5にも出来るので途中で1:1に切り替えることもあります。

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