含み損▲30万に接近(-_-メ),アービトラージ(NT倍率取引)どうするか?

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↑:岡三オンラインのNT倍率取引画面引用

一年前にリスク低減を目的として始めたアービトラージの含み損が▲30万に接近してします

アービトラージは日経225先物とTOPIX先物の両建てによるサヤトリ取引なので、一方が“益”であれば、他方は“損”になるのが普通ですが、ご覧のとおり、

✔両方共“損”状態なので、日経225とTOPIXの連動性が低下していることになります

アービトラージ含み損20170822

筆者のトレードロジックは至って簡単で、NT倍率チャートの平滑移動平均±振幅レンジに基づいて、上下のレンジにタッチしたら逆方向の売買を行うだけなのですが、

6月末までの、サラリーマン時代は、

✔チャートの常時監視ができなかったので、過去6カ月間のロジック検証を行なってみました

まず、3月~6月の4ヵ月間ですが、ご覧のとおり、単純に上下のレンジにタッチしたら、逆方向にトレードを行うことで、なんと10勝1分けと言う結果になります

この期間、両建ての金額を合わせるために、日経25mini8枚とTOPIX1枚というペアで取引を行ったと仮定すれば、約50万の利益が得られたことになります

アービト検証1_20170822

一方、7月以降は、NT倍率が明らかに下落方法に動いており、7月末に下のレンジにタッチしたので、日経225買い、TOPIX売りを仕掛けたのですが、それ以降、上のレンジにタッチしていないので、含み損が拡大しています

アービト検証2_20170822

まぁ片張りトレードではないことと、TOPIX銘柄の中に日経225銘柄が包含されていることから、NT倍率が一方向に進み続けることはない筈なのですが、、、、

例の日銀のETF買いが、日経225タイプからTOPIXタイプへ変化したのがNT倍率の低下の理由であるとの説もあるようですが、真偽のほどは判らないし、判ったところで、どうすることも出来ません

いずれにしても、9月SQまでにロスカットか?ロールオーバーか?決めなくてはなりませんが、

✔変な裁量を入れず、ここは淡々とロジックどおりトレードする方向で考えます

それでは最後まで読んでくださってありがとうございました

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